Les Banques Commerciales Doivent Procéder À Des Tests De Stress Des Risques Tous Les Trimestres.

La Commission chinoise de contrôle bancaire a tenu une consultation publique le 12 décembre sur le système pilote de gestion des risques de liquidité des banques commerciales (ci - après dénommé « le système »).Les banques commerciales sont tenues de mettre en place des systèmes d 'évaluation du risque de liquidité, qui permettent d' évaluer au moins une fois tous les trimestres la capacité des banques à faire face à des situations de stress.La fréquence des essais devrait être augmentée en cas de forte instabilité du marché.Dans le même temps, l 'approche a introduit la liquidité et la stabilité nette dans les critères de mesure du Comité de Bâle.FinancementEn pourcentage, les banques commerciales sont tenues de ne pas avoir moins de 100% de liquidités et de capitaux stables nets.

En vertu du système, les banques commerciales sont tenues de présenter au Conseil de supervision des banques, avant la fin du mois d 'avril de chaque année, un rapport annuel sur la gestion des risques de liquidités.Il s' agit notamment des niveaux de risque de liquidité acceptables, des stratégies de gestion des risques de liquidité, des principales politiques et procédures, des indicateurs et des limites de contrôle interne, des plans d 'urgence et de leurs exercices.

Le régime prévoit que:CommerceLes indicateurs de contrôle des risques de liquidité des banques comprennent la couverture des liquidités, le ratio de stabilité financière nette, le ratio d 'épargne et le ratio de liquidité.La couverture de liquidité vise à faire en sorte que les banques commerciales conservent des actifs liquides de qualité et de qualité suffisants et accessibles dans un environnement caractérisé par de fortes pressions de liquidité, et à répondre aux besoins de liquidité au cours des 30 prochains jours en réalisant ces actifs.La valeur de la couverture des liquidités correspond au rapport entre la réserve d 'actifs liquides de qualité et les sorties nettes de liquidités pour les 30 jours à venir.Les sorties nettes de trésorerie pour les 30 prochains jours représentent le total des sorties de trésorerie prévues pour les 30 prochains jours, déduction faite des entrées de trésorerie prévues, compte tenu de la pression exercée.

La part nette des fonds de stabilisation est le rapport entre les fonds de stabilisation disponibles et les fonds de stabilisation nécessaires.Les fonds de stabilisation disponibles sont les fonds propres et les fonds de passif qui, dans un contexte de pression constante, garantissent un financement stable pendant un an.Les fonds stables nécessaires sont la somme des éléments d 'actif ou de risque extérieur des banques commerciales multipliés par les coefficients de stabilisation des besoins de financement correspondants, qui correspondent à la part de la valeur de chaque catégorie d' actifs ou de projets à risque externe qui doit être financée par des fonds stables.

L 'approche devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2012.Les banques commerciales devraient satisfaire aux normes de liquidité d 'ici à 2013 et de stabilisation nette d' ici à 2016.Le régime s' applique à toutes les banques commerciales à capitaux étrangers établies sur le territoire national.Les banques de politique générale, les banques coopératives rurales, les banques de village, les succursales de banques étrangères, les caisses de crédit urbaines et rurales, etc., appliquent le régime.

Les responsables compétents de la Commission ont indiqué que, ces dernières années, avec l 'innovation financière et l' évolution rapide des marchés financiers, la gestion des risques de liquidité des banques commerciales s' était heurtée à de plus en plus de difficultés et que les autorités de réglementation avaient de plus en plus de mal à réglementer efficacement Les risques de liquidité des banques commerciales.La crise financière internationale actuelle, en dépit de l 'abondance des capitaux de nombreuses banques, s' est heurtée à une perte de liquidités, en grande partie en raison des insuffisances manifestes de leurs systèmes de gestion des risques de liquidité et de l' absence d 'application effective de principes rationnels de gestion des risques de liquidité.La crise financière actuelle a également mis en évidence la possibilité d 'une inversion rapide de la liquidité des marchés, qui pourrait durer longtemps.Renforcer les banques commercialesLiquiditéLa gestion et la réglementation des risques sont importantes pour le bon fonctionnement du système bancaire et des marchés financiers.