中国外貨取引センターの新規リスク引当金「引き上げ日程」

7月6日に「海外の金融機関が銀行間の外貨市場に参入することを強化することについて、人民元の購入販売業務を展開するためのマクロ慎重な管理に関する事項に関する通知」を発表した。

通知によると、2016年8月15日から銀行間の外貨市場に進出した海外の金融機関は海外で取引先と長期の外貨販売業務を展開して発生した銀行間の外貨市場を平定した後、月ごとに前月の普通取引額に対して外貨リスク引当金を納付し、準備金率は20%である。

ゼロです。

【通達全文】

海外金融機関の銀行間の外貨市場への参入を強化することについて、人民元の購入・販売業務の巨視的な慎重管理に関する事項の通知

銀行間外国為替市場会員：

「中国人民銀行弁公庁の海外金融機関の銀行間外貨市場進出に関する人民元購入販売業務の巨視的慎重管理に関する事項に関する通知」（銀弁発〔2016〕143号）の関連要求に基づき、マクロ慎重管理を充実させるために、「中国人民銀行の長期販売に関するマクロ慎重管理強化に関する通知」（銀発〔2015〕273号）と「中国人民銀行弁公庁の長期外貨販売に関する慎重管理事項」（203号）を確実に実施する。

海外でお客様と長期の外貨販売業務を展開する際に発生した銀行間の外貨市場の平定時に外貨リスク引当金を納付しなければなりません。

外貨リスク引当金は中国外貨取引センター（以下、「取引センター」という）が開設した専用口座に預け入れます。

関連事項について以下のように通知します。

一、銀行間の外国為替市場に参入する海外金融機関は、「中国人民銀行_国家外貨管理局公告」（2015）第40号）の規定に従って銀行間の外国為替市場に参入して取引を行うことができる人民元購入販売業務の海外参加銀行と海外人民元業務の清算銀行を含む。

二、2016年8月15日から銀行間に入る。

海外の金融機関は海外でお客様と長期の外貨販売業務を展開して発生した銀行間の外貨市場で取引を終えた後、月ごとに前月の平均取引額に対して外貨リスク準備金を納付し、準備金率は20%で、準備金の利率はゼロです。

三、銀行間の外国為替市場に参入する海外金融機関は、外国為替リスク引当金の預け入れ基数及び預け入れべき外貨リスク引当金数を取引センターに報告し、北京時間の毎月15日前（祝日順延にあって）外貨リスク引当金（米ドル）を取引センター指定口座に振り分けなければならない。

各種通貨間の換算率は毎月国家外貨管理局が公布した「各種通貨対ドル換算率」によって計算されます。

換算率が公表されていない場合は、国家外貨管理局が決定した各種通貨のドル換算率を参照して計算する。

銀行間の外国為替市場に参入した海外金融機関の外貨リスク引当金の計算式は、当月の外貨リスク引当金の預入額＝海外の取引先との長期的な外貨売却業務を展開することによって発生した頭寸が銀行間外国為替市場において1月の普通為替額×外貨リスク引当金率となる。

四、外国為替リスク引当金の凍結期間は1年となり、取引センターは北京時間の満了当月15日（祝日の順延にあって）に資金を払い戻す。

五、銀行間の外国為替市場に参入する海外の金融機関は上記の要求を厳格に遵守しなければならない。報告が遅滞した場合、外国為替リスク引当金の遅納、過交などが規定に違反した場合、取引センターは規定に従って処理する。

六、関連操作の流れとその他の具体的な要求取引センターは別途通知します。